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Nike Free Trainer intra journée moyenne observations IAOM et

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L'existence d'un composant de la saisonnalité intra-jour dans les variables des marchés financiers (volatilité, volume, activité, etc.) a été mis en évidence dans de nombreuses études antérieures. Pour supprimer cette composante cyclique de données brutes, de nombreux chercheurs utilisent le modèle intra-journée moyenne observations (IAOM) et / ou des techniques de lissage (par exemple la méthode du noyau). Lorsque le caractère saisonnier est liée à la première heure (l'espérance conditionnelle) et implique uniquement une composante déterministe, le procédé IAOM parvient à estimer la périodicité presque parfaitement. Toutefois, lorsque saisonnalité affecte le premier ou le deuxième moment (la variance conditionnelle) des données et contient les deux composants déterministe et stochastique, à la fois Nike Free Trainer IAOM et les noyaux ne parviennent pas à capturer. Nous introduisons cartes auto-organisatrices (SOM) comme une solution. SOM sont basées sur l'apprentissage de réseau neuronal et projections non linéaires. Leur flexibilité permet à capturer saisonnalité, même Free Run Nike en présence de cycles stochastiques.
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